Examensarbete på Optionspartner
Optionspartner letar efter ständigt efter ny kompetens och talanger. Ditt examensarbete och exjobb kan bidra med ett stort värde för oss.Vi söker passionerade,drivna och nytänkande studenter
Vi erbjuder möjlighet att skriva uppsats inom flera områden som rör optionsteori, bolagsrätt, skatterätt, aktiebaserade incitament och risk. Du kommer att erbjudas en handledare som blir ditt bollplank under resans gång.
Vi kommer att publicera aktuella möjlighet att skriva om här, men du är alltid välkommen att skicka en förfrågan.
Förfrågor om examensarbete skickas till: exjobb@optionspartner.se
Urval av tidigare arbeten
Fredrik Brange, 2025, Lunds Universitet
Prissättning av diskreta barriäroptioner med få observationspunkter
Brange, F. (2025). Pricing of Discrete Barrier Options with Few Monitoring Points
En barriäroption är ett finansiellt derivat vars utbetalning beror på att den underliggande tillgången bryter mot en fördefinierad barriärnivå. Jämfört med vanliga optioner är barriäroptioner billigare och kan anpassas för specifika riskhanteringsstrategier eller strategiska finansiella tillämpningar. I praktiken övervakas den underliggande tillgången endast vid diskreta tidpunkter, men korrekt och effektiv prissättning av diskreta barriäroptioner är fortfarande en utmaning. Medan tidigare forskning främst har fokuserat på nästan kontinuerlig övervakning, behandlar denna avhandling prissättningen av barriäroptioner med endast ett fåtal övervakningspunkter. Med hjälp av en Brownsk rörelsebaserad prissättningsmodell härleder vi exakta prissättningsformler för barriäroptioner med upp till tre övervakningspunkter och fastställer en nedre gräns för priset för alla barriäroptioner med minst en övervakningspunkt vid förfall. Viktigt är att vi finner utmärkt överensstämmelse mellan våra resultat och uppskattningar från Monte Carlo-simuleringar. Dessutom finner vi att marginalvärdet av ytterligare övervakningspunkter minskar när deras antal ökar, om de är jämnt fördelade. Våra resultat ger ytterligare insikter i prissättningen av diskreta barriäroptioner och hjälper till att överbrygga gapet till det nästan kontinuerliga fallet.
Ladda ner via Lunds Universitet (Extern länk)
eller nedan:
Hugo Orrenius, 2025, KTH, Skolan för Finansiell matematik
Volatilitetsuppskattning på illikvida marknader och dess implikationer för optionsvärdering: Evidens från svenska småbolagsaktier
Orrenius., H. (2025). Volatility Estimation in Illiquid Markets and Its Implications for Option Valuation: Evidence from Swedish Small-Cap Stocks
Noggrann optionsprissättning på illikvida marknader utgör en betydande utmaning på grund av begränsad handel och ökad volatilitet, vilket försvårar standardmetoder för att uppskatta volatilitet. För svenska småbolagsaktier tenderar konventionella metoder, såsom historisk volatilitet eller volymvägd genomsnittskurs (VWAP), ofta att överskatta volatiliteten vid prisspikar, vilket resulterar i uppblåsta värderingar i optionsbaserade incitamentsprogram. Denna avhandling undersöker huruvida alternativa volatilitetsmodeller kan ge mer robusta och likviditetskänsliga skattningar för småbolag, samtidigt som de upprätthåller överensstämmelse med traditionella metoder för likvida marknader. Analysen omfattar estimat baserade på köp-/säljspread, stokastiska volatilitetsramverk och modeller med språngdiffusion, vilka jämförs med konventionella estimat med hjälp av daglig aktiedata. Tonvikt läggs på marknadsmikrostrukturens effekter och konsekvenserna av modellval för prognostisering av volatilitet och optionsprissättning. Resultaten bidrar till en djupare förstå- else av volatilitetsbeteende i illikvida aktier.
Ladda ner via KTH (Extern länk)
eller nedan:
Alexander Palmér, 2024, KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Aktiebaserade Incitamentsprogram i Svenska Noterade Bolag
Palmer, A. (2024). Stock-Based Incentive Plans in Swedish Listed Companies
Denna masteruppsats utforskar rollen och effekten av aktiebaserade incitamentsprogram i svenska börsnoterade företag, analyserar typerna, undersöker skillnaderna i användning mellan affärssektorer och bedömer dess effekter på den genomsnittliga tillväxten av nyckeltal (KPI:er). Dessutom undersöker den effekten av den generella användningen av aktiebaserade incitamentsprogram för styrelser på styrelseledamöternas mandatperioder och berör motiven för att implementera dessa program. Genom att använda en blandad metodansats integrerar forskningen kvantitativ dataanalys från företagsregister och kvalitativa insikter från intervjuer med högre chefer. Studien undersöker påverkan av dessa incitamentsprogram på styrelseledamöters mandattider samt på nyckeltalen aktiekurs, finansiella resultat och intäkter.
Ladda ner via KTH (Extern länk)
eller nedan:
Jakob Andersson och Jonathan Nairn Tallén, 2024, KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Sannolikhetsteori, matematisk fysik och statistik
Approximation i sluten form för diskreta barriäroptioner
Andersson, J., & Nairn Tallén, J. (2024). Closed-Form Approximation of Discrete Barrier Options
En barriäroption är en option där utbetalningen bestäms av det underliggande priset på en tillgång. Om priset på tillgången når en på förhand definierad barriär, börjar eller upphör optionen att existera, beroende på typen av barriäroption. För att precist uppskatta priset på en barriäroption kan man använda Monte Carlo-simuleringar. Det är dock en tungt beräkningsintensiv metod. Istället föreslår vi i denna avhandling en metod för att beräkna priset på diskreta barriäroptioner, som är baserat på den approximationen som gjordes av Glasserman et al. från 1997.
Ladda ner via KTH (Extern länk)
eller nedan:
Black-Scholes (intro)
Gå igenom optionsprissättning i enlighet med Black-Scholes formel.
Testa själv!
Trygg rådgivning
Gratis optionsvärdering
Kontakta oss
Du når oss enklast via
tel 073-413 88 50 eller